ウィーナー過程は、ブラウン運動としても知られ、ランダムな連続運動をモデル化します。連続的な経路を特徴とし、突然のジャンプはありません。非重複時間間隔におけるその増分は独立しており、平均がゼロで分散が時間間隔の長さに比例する正規分布に従います。つまり、大きな変化よりも小さな変化が起こりやすいということです。理想化されたものですが、過去の価格変動が将来の価格を予測しないという考えを反映する独立した増分を伴う資産価格の変動をモデル化するために、金融において基本的です。その数学的な扱いやすさは、確率微分積分やさまざまな科学分野において重要です。