C++ | Python | 蒙特卡罗 | 模拟 | 算法伴随微分 | 计算图 | 复合模式 | 有向无环图 | 节点 | 懒惰评估 | 算法 | 金融 | 方程式 | 遍历 | 模型 | 并行计算 | 检查点 | 风险 | 价值回报 | 市场波动 | 利率 | 傅里叶变换
要点
- C++代码蒙特卡罗模拟金融产品估值,开发C++并行计算模拟库。
- 算法伴随微分计算图及C++代码实现释义:C++应用经典的复合模式构建有向无环图,遍历有向无环图节点C++实现,C++使用懒惰评估计算次序,遍历代码实现,C++代码实现伴随数学形式,伴随传播的遍历策略C++代码。
- C++规划金融产品计算节点,存储,运算符和计算模块逻辑。
- C++算法伴随微分计算价格与模型参数的差异,串行和并行模拟整个蒙特卡罗评估的伴随物累积到模型参数中。
- C++使用检查点算法校准微分,从模型获取敏感性风险报告。
- C++算法伴随微分作为多维函数的有效微分,测试结果
- 依据数学方程或定律,Python绘制金融市场产品价值曲线:计算价值回报,预测市场波动,利率变化。
- Python概率密度函数和累计密度函数等数学计算进行不同产品估值,价值到期
- Python快速傅里叶和离散傅里叶变换从不同数学模型,计算金融品价值。
- Python使用蒙特卡罗和不同算法模拟金融产品价值
梗概
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