pie title 语言分比
"Python":90
"C":20
pie title 内容分比
"推断模型":90
"物理学":40
"数学":40
"统计学:排放预测":20
"化学":40
"算法:恒定比率、最新时间比率、时间相关比率、分位数滚动窗口":30
"气体:二氧化碳、甲烷、氟化气体":50
"大气环境、温室效应":20
"图形学:数据可视化":20
"数据科学:时间序列":20
时间序列模型是假设多个时间序列或时间序列之间存在关系的模型。简单回归模型就是一个例子:
$$ y(t)=x(t) \beta+\varepsilon(t)\qquad(1) $$
其中 $y(t)=\left\{y_t ; t=0, \pm 1, \pm 2, \ldots\right\}$ 是一个序列,以时间下标 $t$ 为索引,它是可观测信号序列 $x(t)=\left\{x_t\right\}$和不可观测,独立且同分布的随机变量的白噪声序列 $\varepsilon(t)=\left\{\varepsilon_t\right\}$ 的组合。
一种更通用的模型,我们称之为一般时间回归模型,它假设一种关系,其中包含任意数量的 $x(t)、y(t)$ 和 $\varepsilon(t)$ 的连续元素。该模型可以由方程表示
$$ \sum_{i=0}^p \alpha_i y(t-i)=\sum_{i=0}^k \beta_i x(t-i)+\sum_{i=0}^q \mu_i \varepsilon(t-i)\qquad(2) $$
通常认为 $\alpha_0=1$ 是理所当然的。 左侧前导系数的归一化将 $y(t)$ 标识为输出序列。方程中的任何和都可以是无限的,但如果模型要可行,则系数序列 $\left\{\alpha_i\right\},\left\{\beta_i\right\}$ 和 $\left\{\mu_i\right\}$ 只能依赖于有限数量的参数。
虽然以(2)的形式写出一般模型很方便,但也通常用以下方程表示